一摸二脱三插四桶-大商所优化
一摸二脱三插四桶-大商所优化
大商所优化期权结算价算法提升价格代表性 据了解，SVI模型是目前全球金融市场中用于构建波动率微笑（volatility smile）的重要工具之一。该模型通过五个参数灵活刻画波动率在不同行权价与到期时间维度上的变化趋势，能够较好捕捉期权定价的非线性特征，在成熟市场已广泛应用于期权结算价、波动率估计和风险控制模型中。此次大商所将该模型纳入期权结算价定价机制，标志着大商所在期权市场精细化运作方面迈出了重要一步。
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